利率行为描述与风险管理 利率期限结构及其应用研究

1 (p1): 第一章 导论
1 (p1-1): 研究动机、目的与限制
2 (p1-2): 研究架构
3 (p1-3): 本研究的基本假设与概念
4 (p1-3-1): 基本假设
4 (p1-3-2): 基本概念
7 (p2): 第二章 利率的动态特征描述
7 (p2-1): 基于GARCH模型的CHIBOR行为描述
8 (p2-1-1): CHIBOR的来源及特点
10 (p2-1-2): 利率GARCH（1，1）模型的构建与分析
13 (-1): 理论模型的构建
15 (-1-1): 数据来源
16 (-1-2): 模型的估计
19 (-1): 理论模型的构建
22 (-1-1): 数据与结果分析
26 (-1): 数据来源与特点
27 (-1-1): GARCH-JUMP模型的建立
32 (p3): 第三章 利率期限结构模型估计
32 (p3-1): 利率期限结构的估测
32 (p3-1-1): 期限结构估测法综述
35 (p3-1-2): 期限结构估测法
41 (-1): 利率变化均值的估计
43 (-1-1): 利率波动性估计
47 (-1-2): 结构转换模型
52 (-1-3): 考虑跳跃效应的利率模型
55 (-1-4): 体现中国金融市场特点的利率过程模型
58 (p4): 第四章 利率期限结构模型估计——方法与实证
58 (p4-1): 广义矩法
58 (p4-1-1): GMM方法简介
58 (p4-1-2): GMM方法的理论分析
60 (p4-1-3): CKLS模型的GMM估计
61 (-1): 一般非线形模型的最大似然估计
62 (-1-1): CKLS模型的最大似然估计
63 (-1): GAUSS语言与GPE2模块
64 (-1-1): 样本选择与资料搜集
66 (-1): CKLS框架下各模型的估计
70 (-1-1): GARCH模型的估计
71 (-1-2): 新离散利率过程模型的估计
74 (p5): 第五章 利率期限结构模型动态构建
74 (p5-1): 利率期限结构模型的统一框架
75 (p5-1-1): 常用记号的定义
75 (p5-1-2): 假设与前提
79 (p5-1-3): 固定收益衍生工具和风险中性定价
80 (p5-1-4): 单因素模型的三个例子
85 (-1): 一种新的利率建模方法
86 (-1-1): 马尔可夫无套利远期利率模型
91 (-1-2): 模型群的几个案例
95 (-1): 实证模型
97 (-1-1): 经济计量方法
99 (-1-2): 相关数据来源
99 (-1-3): 估值结果及其分析
102 (-1-4): 与传统模型的比较
103 (-1-5): 双因素模型
106 (p6): 第六章 利率衍生产品定价分析
106 (p6-1): 利率衍生产品的概念及其分类
109 (p6-2): 利率衍生产品的重要地位
110 (p6-3): 利率衍生产品的定价
111 (p6-3-1): B-S模型定价的缺陷
114 (p6-3-2): 利率衍生产品定价的解析分析
120 (p6-3-3): 利率衍生产品定价的数值计算
127 (-1): 实证前提条件
128 (-1-1): 实证研究
148 (-1): FRA的基本含义与作用
150 (-1-1): FRA的定价分析
154 (-1-2): FRA的敏感性分析
156 (-1-3): 短期利率期货的定价与价差分析
166 (-1): 经济背景
169 (-1-1): 经济暴露与债券的误定价
171 (-1-2): 经济暴露与利率互换
173 (-1): 研究说明
174 (-1-1): 数据分析与模型的选择
176 (-1-2): 模型与基本实施步骤的评述
184 (p7): 第七章 利率风险管理应用研究
184 (p7-1): 债券市场利率风险的因素分析
184 (p7-1-1): 利率风险的因素分析
185 (p7-1-2): 数据来源
187 (p7-1-3): 因素分析方法
190 (-1): 传统的持续期度量方法
190 (-1-1): 包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型
192 (-1-2): 在不同利率期限结构下的持续期模型
200 (p8): 结论
201 (p9): 附录GAUSS程序
215 (p10): 参考文献 本书包括:导论, 利率的动态特征描述, 利率期限结构模型估计, 利率期限结构模型估计--方法与实证, 利率期限结构模型动态构建等7章