金融中的统计方法

1 (p1): 总序
1 (p2): 译者说明
1 (p3): 前言
1 (p4): 本书作者
3 (p5): 第Ⅰ部分 资产定价
3 (p5-1): 第1章 资产定价模型的计量经济评估
3 (p5-1-1): 引言
5 (p5-1-2): 检验beta定价模型的横截面回归方法
10 (p5-1-3): 资产定价模型和随机贴现因子
14 (p5-1-4): 广义矩方法
20 (p5-1-5): 模型诊断
25 (p5-1-6): 结论
25 (p5-1-7): 附录
26 (p5-1-8): 参考文献
32 (-1): 引言
33 (-1-1): 单beta模型
39 (-1-2): 多beta模型
40 (-1-3): 潜变量模型
42 (-1-4): 广义矩估计
50 (-1-5): 结束语
50 (-1-6): 参考文献
54 (-1): 引言
55 (-1-1): 广义矩方法的有关知识
60 (-1-2): 资产定价关系及其计量经济学含义
65 (-1-3): 各种beta定价公式的效率增益
75 (-1-4): 总结性评论
75 (-1-5): 参考文献
81 (p6): 第Ⅱ部分 利率期限结构
81 (p6-1): 第4章 期限结构建模
81 (p6-1-1): 引言
81 (p6-1-2): 期限结构数据的特征
92 (p6-1-3): 期限结构模型
101 (p6-1-4): 结论
101 (p6-1-5): 参考文献
107 (p7): 第Ⅲ部分 波动率
107 (p7-1): 第5章 随机波动率
107 (p7-1-1): 引言
108 (p7-1-2): 金融市场的波动率
122 (p7-1-3): 离散时间模型
134 (p7-1-4): 连续时间模型
145 (p7-1-5): 统计推断
157 (p7-1-6): 结论
158 (p7-1-7): 参考文献
169 (-1): 引言
170 (-1-1): 统计问题
173 (-1-2): 股利平滑和非平稳性
176 (-1-3): 泡沫
177 (-1-4): 时变贴现率
178 (-1-5): 解释
180 (-1-6): 结论
180 (-1-7): 参考文献
182 (-1): 引言
183 (-1-1): GARCH模型
194 (-1-2): 统计推论
199 (-1-3): 统计特征
202 (-1-4): 结论
204 (-1-5): 参考文献
213 (p8): 第Ⅳ部分 预测
213 (p8-1): 第8章 预测评价与预测组合
214 (p8-1-1): 单个预测的评价
218 (p8-1-2): 比较多个预测的精度
223 (p8-1-3): 组合预测
226 (p8-1-4): 评价经济预测和金融预测的几个专题
233 (p8-1-5): 总结性评论
233 (p8-1-6): 参考文献
238 (-1): 引言
239 (-1-1): 为什么要研究可预测性
241 (-1-2): 股票收益率的可预测性：方法论
253 (-1-3): 功效的比较
256 (-1-4): 结论
257 (-1-5): 参考文献
263 (-1): 引言
265 (-1-1): Hamilton的非线性过滤
266 (-1-2): 实证结果
273 (-1-3): 对货币传导机制的意义
275 (-1-4): 结论
276 (-1-5): 致谢
276 (-1-6): 参考文献
283 (p9): 第Ⅴ部分 备择概率模型
283 (p9-1): 第11章 非线性时间序列、复杂理论和金融学
283 (p9-1-1): 引言
291 (p9-1-2): 股票收益率的非线性
300 (p9-1-3): 股票收益率的长期记忆
310 (p9-1-4): 非对称信息结构模型和股票收益率的典型特征
314 (p9-1-5): 总结性评论
314 (p9-1-6): 参考文献
324 (-1): 引言
326 (-1-1): 计数数据和持续期数据的随机过程模型
331 (-1-2): 计数的计量经济模型
345 (-1-3): 总结性评论
346 (-1-4): 致谢
346 (-1-5): 参考文献
349 (-1): 引言
350 (-1-1): 稳定分布的基本性质
356 (-1-2): 稳定证券组合理论
359 (-1-3): 对数稳定期权定价
368 (-1-4): 参数估计和实证问题
372 (-1-5): 附录
373 (-1-6): 致谢
373 (-1-7): 参考文献
380 (-1): 引言
381 (-1-1): 可供选择的模型
388 (-1-2): 在金融中的应用
402 (-1-3): 附录A：特殊函数
403 (-1-4):…