Quantitative Finance
Maria C. Mariani, Ionut Florescu
The book is complete with different coding techniques in R and MATLAB and generic pseudo-algorithms to modern finance. Starting with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes and the description of financial instruments priced throughout the book, the classical Black-Scholes-Merton model is, then, presented in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility, local volatility surfaces, and general methods of inverting partial differential equations (PDE's) are, then, discussed.
ক্যাটাগোরিগুলো:
সাল:
2020
প্রকাশক:
Wiley
ভাষা:
english
ISBN 10:
1118629957
ISBN 13:
9781118629956
বইয়ের সিরিজ:
Wiley Series in Statistics in Practice
ফাইল:
PDF, 3.13 MB
IPFS:
,
english, 2020
Amazon 
Barnes & Noble 
Bookshop.org
বুক স্টোর যোগ করতে চান? support@z-lib.do এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
File converter
অনুসন্ধানের আরো ফলাফল
More benefits 
প্রায়শই ব্যবহৃত পরিভাষা
সম্পর্কিত বইয়ের তালিকা
